Informationen zu den Übungen und der Vorlesung Discrete Time Finance (SS 2017)

Dozent: Prof. Dr. T. Schmidt

Assistent: W. Khosrawi-Sardroudi

Vorlesung: Mo, Mi 10-12, SR 125, Eckerstr. 1

Übungen: Di 12-14, SR 127, Eckerstr. 1

Bzgl. Anrechenbarkeit im Studienplan bitte stets mit dem Prüfungsamt abklären bzw. im Modulhandbuch nachgucken.

Inhalt

Diskrete Finanzmathematik nach Föllmer/Schied - 1. und 2. FTAP
Allgemeinere Finanzmärkte - Zinsmärkte, unendlich dimensionale Finanzmärkte
Große Finanzmärkte in diskreter Zeit: NAFL
Optimales Stoppen und Amerikanische Optionen
Konsistente Rekalibrierungsmodelle und Arbitrage-freie Kalibrierung (wenn die Zeit es erlaubt)
Risikomaße (wenn die Zeit es erlaubt)

Skript und Zusatzmaterial

Hier finden Sie Zusatzmaterial zu Martingalen und der bedingten Erwartung.
Das aktuelle Skript finden Sie hier. (Update vom 27.5.)

Literatur

Hans Föllmer / Alexander Schied, Stochastic Finance: An Introduction in Discrete Time (Hauptquelle)
Stanley R. Pliska, Introduction to Mathematical Finance: Discrete Time Models
Achim Klenke, Wahrscheinlichkeitstheorie
John C. Hull, Options, Futures, and Other Derivatives (für eine eher wirtschaftswissenschaftliche, aber auch quantitative Sicht)

Zulassung zur Prüfung

Die Zulassung zur Prüfung und eine Studienleistung erhält, wer

nicht mehr als zwei Übungen unentschuldigt gefehlt hat
mindestens die Hälfte der zu erreichenden Hausaufgabenpunkte erreicht hat und
aktiv in den Übungsgruppen mitgearbeitet hat.

Das bestehen der Prüfung ist Voraussetzung für den Erhalt der Studienleistung.

Eine Prüfungsleistung erhält wer die Studienleistung erhält. Die Note der Prüfungsleistung ist dann die Note der Prüfung am Ende des Semesters.

Prüfung:

Es wird eine Prüfung zum Ende des Semesters geben. Nährere Informationen werden an dieser Stelle rechtzeitig bereitgestellt.

UPDATE: Die mündlichen Prüfungen zum Erlangen der Studienleistung finden am 26. und 27. September statt. Der individuelle Termin wird per E-Mail bekannt gegeben.

Übungen

Es wird eine Übung geben. Termin ist

Dienstags, 08 bis 10 Uhr, Eckerstr. 1, SR 125

Übungsaufgaben

Die Übungsblätter werden Dienstags am Abend (spätestens) auf diese Seite gesetzt und sind eine Woche später in der Vorlesung (zu Beginn!) abuigeben. Abgabe zu zweit ist erwünscht.

Blatt Nr.	Ausgabe	Abgabe in Übung
Blatt 1	25.04.2017	02.05.2017
Blatt 2	02.05.2017	09.05.2017
Blatt 3	09.05.2017	16.05.2017
Blatt 4	16.05.2017	23.05.2017
Blatt 5	23.05.2017	30.05.2017
Blatt 6	30.05.2017	13.06.2017
Blatt 7	13.06.2017	20.06.2017
Blatt 8	20.06.2017	27.06.2017
Blatt 9	27.06.2017	04.07.2017
Blatt 10	04.07.2017	11.07.2017
Blatt 11	11.07.2017	18.07.2017
Blatt 12	18.07.2017	27.07.2017

Sprechstunde

Bei Fragen bitte eine Mail an

wahid[-punkt-]khosrawi[at]stochastik[-punkt-]uni[-minus-]freiburg[-punkt-]de.

Sie können auch zu den Sprechstunden am Donnerstag (9 bis 11 und 14:30 bis 16:30 Uhr) kommen. Bitte melden Sie sich zuvor per Email an.

Informationen / Aktuelles

An dieser Stelle finden Sie aktuelle Informationen zur Vorlesung oder Übungsbetrieb. Sie sollten regelmäßig nach neuen Infos hier vorbeischauen.

Infos zu den mündlichen Prüfungem (21.08.2017)
Aktuelles Skript hochgeladen. (22.05.2017)
Die erste Übung findet am 02.05.2017 statt. (24.04.2017)