Studium und Lehre
Auf dieser Seite finden Sie Informationen zu den
der Abteilung für Mathematische Stochastik. Neben dem jährlich neu startenden Basiszyklus, bestehend aus
- Grundvorlesung Stochastik (Teil 1),
- Wahrscheinlichkeitstheorie I,
- Wahrscheinlichkeitstheorie II (Stochastische Prozesse),
- Wahrscheinlichkeitstheorie III (Stochastische Analysis),
werden die regelmäßig stattfindenden vierstündigen Kursvorlesungen
- Mathematische Grundlagen des Maschinellen Lernens,
- Mathematische Statistik
sowie darauf aufbauend zahlreiche Spezialvorlesungen angeboten, wie beispielsweise
- Empirische Prozesse,
- Finanzmathematik in diskreter Zeit,
- Hidden-Markov-Modelle,
- Lévy-Prozesse,
- Markov-Ketten und -Prozesse,
- Nichtparametrische Statistik,
- Risikotheorie,
- Spektraltheorie hochdimensionaler Zufallsmatrizen,
- Stochastische Analysis mit rauhen Pfaden,
- Stochastische partielle Differentialgleichungen.
Ergänzend dazu finden jedes Semester Seminare und Praktische Übungen (in R oder Python) statt.
Für die Spezialisierung in Finanzmathematik werden ferner die Vorlesungen Futures and Options sowie Computational Finance gehalten.
Unser Lehrangebot vergangener Semester finden Sie hier:
- Wintersemester 2024/2025
- Sommersemester 2024
- Wintersemester 2023/2024
- Sommersemester 2023
- Wintersemester 2022/2023
- Sommersemester 2022
- Wintersemester 2021/2022
- Sommersemester 2021
- Wintersemester 2020/2021
- Sommersemester 2020
- Wintersemester 2019/2020
- Sommersemester 2019
- Wintersemester 2018/2019
- Sommersemester 2018
- Wintersemester 2017/2018
- Sommersemester 2017
- Wintersemester 2016/2017
- Sommersemester 2016
- Wintersemester 2015/2016
Alle vom Mathematischen Institut angebotenen Veranstaltungen finden Sie hier.