Studium und Lehre

Auf dieser Seite finden Sie Informationen zu den 

aktuellen Lehrveranstaltungen¹

der Abteilung für Mathematische Stochastik. Neben dem jährlich neu startenden Basiszyklus, bestehend aus

• Grundvorlesung Stochastik (Teil 1),
• Wahrscheinlichkeitstheorie I,
• Wahrscheinlichkeitstheorie II (Stochastische Prozesse),
• Wahrscheinlichkeitstheorie III (Stochastische Analysis),
  

werden die regelmäßig stattfindenden vierstündigen Kursvorlesungen

• Mathematische Grundlagen des Maschinellen Lernens,
• Mathematische Statistik

sowie darauf aufbauend zahlreiche Spezialvorlesungen angeboten, wie beispielsweise

• Empirische Prozesse,
• Finanzmathematik in diskreter Zeit,
• Hidden-Markov-Modelle,
• Lévy-Prozesse,
• Markov-Ketten und -Prozesse,
• Nichtparametrische Statistik,
• Risikotheorie,
• Spektraltheorie hochdimensionaler Zufallsmatrizen,
• Stochastische Analysis mit rauhen Pfaden,
• Stochastische partielle Differentialgleichungen.

Ergänzend dazu finden jedes Semester Seminare und Praktische Übungen (in R oder Python) statt.

Für die Spezialisierung in Finanzmathematik werden ferner die Vorlesungen Futures and Options sowie Computational Finance gehalten.

Unser Lehrangebot vergangener Semester finden Sie hier:

• Wintersemester 2024/2025²
• Sommersemester 2024³
• Wintersemester 2023/2024⁴
• Sommersemester 2023⁵
• Wintersemester 2022/2023⁶
• Sommersemester 2022⁷
• Wintersemester 2021/2022⁸
• Sommersemester 2021⁹
• Wintersemester 2020/2021¹⁰
• Sommersemester 2020¹¹
• Wintersemester 2019/2020¹²
• Sommersemester 2019¹³
• Wintersemester 2018/2019¹⁴
• Sommersemester 2018¹⁵
• Wintersemester 2017/2018¹⁶
• Sommersemester 2017¹⁷
• Wintersemester 2016/2017¹⁸
• Sommersemester 2016¹⁹
• Wintersemester 2015/2016²⁰

Alle vom Mathematischen Institut angebotenen Veranstaltungen finden Sie hier²¹.