Informationen zu den Übungen und der Vorlesung Discrete Time Finance (SS 2017)
Dozent: Prof. Dr. T. Schmidt
Assistent: W. Khosrawi-Sardroudi
Vorlesung: Mo, Mi 10-12, SR 125, Eckerstr. 1
Inhalt
- Diskrete Finanzmathematik nach Föllmer/Schied - 1. und 2. FTAP
- Allgemeinere Finanzmärkte - Zinsmärkte, unendlich dimensionale Finanzmärkte
- Große Finanzmärkte in diskreter Zeit: NAFL
- Optimales Stoppen und Amerikanische Optionen
- Konsistente Rekalibrierungsmodelle und Arbitrage-freie Kalibrierung (wenn die Zeit es erlaubt)
- Risikomaße (wenn die Zeit es erlaubt)
Skript und Zusatzmaterial
- Hier finden Sie Zusatzmaterial zu Martingalen und der bedingten Erwartung.
- Das aktuelle Skript finden Sie hier. (Update vom 27.5.)
Literatur
- Hans Föllmer / Alexander Schied, Stochastic Finance: An Introduction in Discrete Time (Hauptquelle)
- Stanley R. Pliska, Introduction to Mathematical Finance: Discrete Time Models
- Achim Klenke, Wahrscheinlichkeitstheorie
- John C. Hull, Options, Futures, and Other Derivatives (für eine eher wirtschaftswissenschaftliche, aber auch quantitative Sicht)
Zulassung zur Prüfung
- nicht mehr als zwei Übungen unentschuldigt gefehlt hat
- mindestens die Hälfte der zu erreichenden Hausaufgabenpunkte erreicht hat und
- aktiv in den Übungsgruppen mitgearbeitet hat.
Das bestehen der Prüfung ist Voraussetzung für den Erhalt der Studienleistung.
Eine Prüfungsleistung erhält wer die Studienleistung erhält. Die Note der Prüfungsleistung ist dann die Note der Prüfung am Ende des Semesters.
Prüfung:
Es wird eine Prüfung zum Ende des Semesters geben. Nährere Informationen werden an dieser Stelle rechtzeitig bereitgestellt.
UPDATE: Die mündlichen Prüfungen zum Erlangen der Studienleistung finden am 26. und 27. September statt. Der individuelle Termin wird per E-Mail bekannt gegeben.
Übungen
Übungsaufgaben
Blatt Nr. | Ausgabe | Abgabe in Übung |
Blatt 1 | 25.04.2017 | 02.05.2017 |
Blatt 2 | 02.05.2017 | 09.05.2017 |
Blatt 3 | 09.05.2017 | 16.05.2017 |
Blatt 4 | 16.05.2017 | 23.05.2017 |
Blatt 5 | 23.05.2017 | 30.05.2017 |
Blatt 6 | 30.05.2017 | 13.06.2017 |
Blatt 7 | 13.06.2017 | 20.06.2017 |
Blatt 8 | 20.06.2017 | 27.06.2017 |
Blatt 9 | 27.06.2017 | 04.07.2017 |
Blatt 10 | 04.07.2017 | 11.07.2017 |
Blatt 11 | 11.07.2017 | 18.07.2017 |
Blatt 12 | 18.07.2017 | 27.07.2017 |
Sprechstunde
Bei Fragen bitte eine Mail an
wahid[-punkt-]khosrawi[at]stochastik[-punkt-]uni[-minus-]freiburg[-punkt-]de.
Sie können auch zu den Sprechstunden am Donnerstag (9 bis 11 und 14:30 bis 16:30 Uhr) kommen. Bitte melden Sie sich zuvor per Email an.
Informationen / Aktuelles
An dieser Stelle finden Sie aktuelle Informationen zur Vorlesung oder Übungsbetrieb. Sie sollten regelmäßig nach neuen Infos hier vorbeischauen.
- Infos zu den mündlichen Prüfungem (21.08.2017)
- Aktuelles Skript hochgeladen. (22.05.2017)
- Die erste Übung findet am 02.05.2017 statt. (24.04.2017)