Dr. Ernst August Frhr. v. Hammerstein

Akademischer Oberrat

Studienfachberatung Stochastik, insb. zur Profillinie "Finanzmathematik"

Studiengangkoordinator M.Sc. Mathematics in Data and Technology

Addresse / Kontakt

Abteilung für Mathematische Stochastik
Albert-Ludwigs-Universität Freiburg
Ernst-Zermelo-Straße 1 (vormals Eckerstraße 1)

Zimmer 248
79104 Freiburg i. Brsg. (Germany)

Tel.: +49-761-203-5673
Fax: +49-761-203-5661
E-Mail: ernst.august.hammerstein@stochastik.uni-freiburg.de

Sprechstunde

Do 10-11 Uhr

Auf Wunsch kann die Sprechstunde auch online via BigBlueButton stattfinden. Bitte senden Sie dazu vorab eine E-Mail an ernst.august.hammerstein@stochastik.uni-freiburg.de, um einen entsprechenden Termin zu vereinbaren (dieser kann dann ggf. auch zu einer anderen als der oben genannten Zeit stattfinden).

Lehre

Im WS 2024/25:

Vorlesung Mathematical Statistics
Vorlesung Mathematical Methods for Economics and Finance
Seminar Knotentheorie

Im SS 2024:

Vorlesung Stochastik II
Vorlesung Mathematik II für Studierende der Informatik
Praktische Übung zur Stochastik

Im WS 2023/24:

Vorlesung Stochastik I
Vorlesung Futures and Options
Vorlesung Mathematical Methods for Economics and Finance
Proseminar Kodierungstheorie

Im SS 2023:

Vorlesung Mathematik II für Studierende der Informatik
Proseminar Resultate und Anwendungen der Graphentheorie
Praktische Übung zur Stochastik

Im WS 2022/23:

Vorlesung Mathematische Statistik
Vorlesung Mathematical Methods for Economics and Finance
Proseminar Perlen der Linearen Algebra

Im SS 2022:

Vorlesung Mathematik II für Studierende der Informatik
Proseminar Kombinatorik
Praktische Übung zur Stochastik

Lehrveranstaltungen früherer Semester

Forschungsgebiete

Bewertung und Absicherung von Derivaten
Kreditrisikomodellierung
Anwendung von Lévy-Prozessen und deren Verallgemeinerungen in Finanzwirtschaft

Veröffentlichungen

Artikel und Buchbeiträge

Tail behaviour and tail dependence of generalized hyperbolic distributions
In: Kallsen, J., Papapantoleon, A. (Hrsg.): Advanced Modelling in Mathematical Finance - A Festschrift in honour of Ernst Eberlein, Springer (2016), 3-40. DOI: 10.1007/978-3-319-45875-5
Optimality of payoffs in Lévy models
International Journal of Theoretical and Applied Finance 17 (6), 1450041, 2014.
DOI: 10.1142/S0219024914500411 (mit E. Lütkebohmert, L. Rüschendorf, V. Wolf) (Preprint)
Advanced credit portfolio modeling and CDO pricing
In: W. Jäger, H.-J. Krebs (Hrsg.), Mathematics - Key technology for the future, Springer (2008), 253-280 (mit E. Eberlein und R. Frey)
Generalized Hyperbolic and Inverse Gaussian Distributions: Limiting Cases and Approximation of Processes
In: Seminar on stochastic analysis, random fields and applications IV, R. Dalang, M. Dozzi, F. Russo (editors), Progress in Probability 58, Birkhäuser (2004), 221-264 (mit E. Eberlein)

Tagungsbeiträge

Construction of cost-efficient self-quanto calls and puts in exponential Lévy models
In: Vanmaele, M., Deelstra, G., De Schepper, A., Dhaene, J., Schoutens, W., Vanduffel, S., Vyncke, D. (Hrsg.): Handelingen Contactforum Actuarial and Financial Mathematics Conference, Interplay between Finance and Insurance, February 6-7, 2014, Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten, Brussel, 2014 (mit E. Lütkebohmert, L. Rüschendorf, V. Wolf) (pdf)

Dissertation

Generalized hyperbolic distributions: Theory and applications to CDO pricing
Dissertation, Universität Freiburg (2011). Verfügbar auf FreiDok plus