Arbeitsgruppe

In der Arbeitsgruppe Finanzmathematik unter der Leitung von Professor Schmidt forschen folgende Mitglieder:

Thorsten Schmidt	David Criens	Stefan Tappe

Ehemalige MitarbeiterInnen:

• Las Niemann, promoviert 2024 zu dem Thema Nonlinear Semimartingales and Markov Processes.
• Katharina Oberpriller, seit 2023 an der Universität von Verona.
• JProf. Dr. Philipp Harms, seit 2022 Associate Professor der Mathematik an der NTU Singapore.
• Sajad Safarveisi, seit 2021 Data Scientist und Software Developer bei IONOS.
  
• Dr. Sandrine Gümbel, promoviert 2019 zu dem Thema
  Dynamic term structure modelling - beyond the paradigm of absolute continuity
• Dr. Wahid Khosrawi-Sardroud, promoviert 2019 zu dem Thema
  Polynomial Semimartingales and a Deep Learning Approach to Local Stochastic Volatility Calibration 
• Dr. Tolulope Fadina, currently post-doc in Waterloo 
• Julian Wergieluk
• Dr. Weijun Yu, promoviert 2017 zu dem Thema
  "Infinite dimensional affine term structure models under incomplete information", the thesis is available at FreiDok plus Universitätsbibliothek Freiburg
• Dr. Maria Fernanda del Carmen Agoitia Hurtado, promoviert 2017 an der Universität Freiburg zu dem Thema
  "Time-inhomogeneous polynomial processes in electricity spot price models", the thesis is available at FreiDok plus Universitätsbibliothek Freiburg
• Dr. Frank Gehmlich, promoviert 2013 an der TU Chemnitz zu dem Thema
  "A general approach to credit risk modeling - beyond continuous characteristics", the thesis is available at gbv.de
• Dr. Ling Xu, promoviert 2011 an der Universität Leipzig, gemeinsam mit Prof. R. Frey, zu dem Thema
  "On Galerkin approximations for the Zakai equations with diffusive and point process observations".