Dr. Stefan Tappe

Akademischer Mitarbeiter im wissenschaftlichen Dienst

Diese Stelle wird von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) im Rahmen des Moduls "Eigene Stelle" gefördert.

Adresse: 

Abteilung für Mathematische Stochastik 
Albert-Ludwigs-Universität Freiburg 
Ernst-Zermelo-Straße 1 
Zimmer 111
79104 Freiburg

Telefon: +49-761-203-7708
Fax: +49-761-203-5661 
E-Mail: stefan.tappe@math.uni-freiburg.de

Forschungsschwerpunkte

• Stochastische Analysis
• Stochastische partielle Differentialgleichungen
• Finanzmathematik

Schriftenverzeichnis

Aktuelle Vorabdrucke

• Fontana, C., Platen, E., Tappe, S. (2024): Real-world models for multiple term structures: a unifying HJM framework. 45 Seiten (arXiv)
• Nakayama, T., Tappe, S. (2024): Distance between closed sets and the solutions to stochastic partial differential equations. 36 Seiten (arXiv)
• Tappe, S. (2024): Invariant submanifolds for solutions to rough differential equations. 15 Seiten (arXiv)
• Tappe, S. (2024): Linear estimators for Gaussian random variables in Hilbert spaces. 22 Seiten (arXiv)

Publikationen

• Bhaskaran, R., Tappe, S. (2025): A note on invariant manifolds for stochastic partial differential equations in the framework of the variational approach. Statistics and Probability Letters 217, Article Number 110282, 9 Seiten (arXiv)
• Tappe, S. (2024): Invariant cones for jump-diffusions in infinite dimensions. Nonlinear Differential Equations and Applications 31, Article Number 107, 57 Seiten (arXiv)
• Tappe, S. (2024): Mild solutions to semilinear rough partial differential equations. Zur Publikation akzeptiert als ein Kapitel des Buches "Fractional S(P)DEs – Theory, Numerics, and Optimal Control", editiert von Wilfried Grecksch und Hannelore Lisei, World Scientific. 67 Seiten (arXiv)
• Bhaskaran, R., Tappe, S. (2024): Stochastic partial differential equations and invariant manifolds in embedded Hilbert spaces. Potential Analysis. DOI 10.1007/s11118-024-10134-8. 48 Seiten (arXiv)
• Platen, E., Tappe, S. (2023): No arbitrage and multiplicative special semimartingales. Advances in Applied Probability 55(3), 1033-1074 (arXiv)
• Platen, E., Tappe, S. (2023): Exploiting arbitrage requires short selling. Frontiers of Mathematical Finance 2(3), 265-282 (arXiv)
• Tappe, S. (2022): An addendum to "Mild solutions to semilinear stochastic partial differential equations with locally monotone coefficients". Theory of Probability and Mathematical Statistics 107, 173-184 (arXiv)
• Tappe, S. (2021): The dual Yamada-Watanabe theorem for mild solutions to stochastic partial differential equations. Theory of Probability and Mathematical Statistics 105, 51-68 (arXiv)
• Tappe, S. (2021): Permutation invariant strong law of large numbers for exchangeable sequences. Journal of Probability and Statistics, vol. 2021, Article ID 3637837, 5 Seiten (arXiv)
• Platen, E., Tappe, S. (2021): No-arbitrage concepts in topological vector lattices. Positivity 25(5), 1853-1898  (arXiv)
• Tappe, S. (2021): Mild solutions to semilinear stochastic partial differential equations with locally monotone coefficients. Theory of Probability and Mathematical Statistics 104, 113-122 (arXiv)
• Tappe, S. (2021): A note on the von Weizsäcker theorem. Statistics and Probability Letters 168, Article Number 108926, 6 Seiten (arXiv)
• Schmidt, T., Tappe, S., Yu, W. (2020): Infinite dimensional affine processes. Stochastic Processes and Their Applications 130(12), 7131-7169 (arXiv)
• Nakayama, T., Tappe, S. (2018): Wong-Zakai approximations with convergence rate for stochastic partial differential equations. Stochastic Analysis and Applications 36(5), 832-857 (arXiv)
• Tappe, S. (2017): Invariance of closed convex cones for stochastic partial differential equations. Journal of Mathematical Analysis and Applications 451(2), 1077-1122 (arXiv)
• Tappe, S. (2016): Affine realizations with affine state processes for stochastic partial differential equations. Stochastic Processes and Their Applications 126(7), 2062-2091 (arXiv)
• Tappe, S. (2015): Flatness of invariant manifolds for stochastic partial differential equations driven by Lévy processes. Electronic Communications in Probability 20(40), 1-11 (arXiv)
• Tappe, S. (2015): Existence of affine realizations for stochastic partial differential equations driven by Lévy processes. Proceedings of The Royal Society of London. Series A. Mathematical, Physical and Engineering Sciences 471(2178) (arXiv)
• Platen, E., Tappe, S. (2015): Real-world forward rate dynamics with affine realizations. Stochastic Analysis and Applications 33(4), 573-608 (arXiv)
• Schmidt, T., Tappe, S. (2015): Dynamic term structure modelling with default and mortality risk: New results on existence and monotonicity. Banach Center Publications 105(2015), 211-238 (arXiv)
• Filipović, D., Tappe, S., Teichmann, J. (2014): Invariant manifolds with boundary for jump-diffusions. Electronic Journal of Probability 19(51), 1-28 (arXiv)
• Küchler, U., Tappe, S. (2014): Exponential stock models driven by tempered stable processes. Journal of Econometrics 181(1), 53-63 (arXiv)
• Tappe, S., Weber, S. (2014): Stochastic mortality models: An infinite dimensional approach. Finance and Stochastics 18(1), 209-248 (arXiv)
• Tappe, S. (2013): Compact embeddings for spaces of forward rate curves. Abstract and Applied Analysis, vol. 2013, Article ID 709505, 6 Seiten (arXiv)
• Küchler, U., Tappe, S. (2013): Tempered stable distributions and processes. Stochastic Processes and Their Applications 123(12), 4256-4293 (arXiv)
• Tappe, S. (2013): Foundations of the theory of semilinear stochastic partial differential equations. International Journal of Stochastic Analysis, vol. 2013, Article ID 798549, 25 Seiten (arXiv)
• Tappe, S. (2013): The Yamada-Watanabe theorem for mild solutions to stochastic partial differential equations. Electronic Communications in Probability 18(24), 1-13 (arXiv)
• Tappe, S. (2013): The Itô integral with respect to an infinite dimensional Lévy process: A series approach. International Journal of Stochastic Analysis, vol. 2013, Article ID 703769, 14 Seiten (arXiv)
• Mandrekar, V., Rüdiger, B., Tappe, S. (2013): Itô's formula for Banach space valued jump processes driven by Poisson random measures. Seminar on Stochastic Analysis, Random Fields and Applications VII, Progress in Probability 67, Birkhäuser Verlag, 171-186
• Tappe, S. (2012): Some refinements of existence results for SPDEs driven by Wiener processes and Poisson random measures. International Journal of Stochastic Analysis, vol. 2012, Article ID 236327, 24 Seiten (arXiv)
• Tappe, S. (2012): Existence of affine realizations for Lévy term structure models. Proceedings of The Royal Society of London. Series A. Mathematical, Physical and Engineering Sciences 468(2147), 3685-3704 (arXiv)
• Rüdiger, B., Tappe, S. (2012): Isomorphisms for spaces of predictable processes and an extension of the Itô integral. Stochastic Analysis and Applications 30(3), 529-537 (arXiv)
• Filipović, D., Tappe, S., Teichmann, J. (2010): Jump-diffusions in Hilbert spaces: Existence, stability and numerics. Stochastics 82(5), 475-520 (arXiv)
• Filipović, D., Tappe, S., Teichmann, J. (2010): Term structure models driven by Wiener processes and Poisson measures: Existence and positivity. SIAM Journal on Financial Mathematics 1(1), 523-554 (arXiv)
• Tappe, S. (2010): An alternative approach on the existence of affine realizations for HJM term structure models. Proceedings of The Royal Society of London. Series A. Mathematical, Physical and Engineering Sciences 466(2122), 3033-3060 (arXiv)
• Tappe, S. (2010): A note on stochastic integrals as L^2-curves. Statistics and Probability Letters 80(13-14), 1141-1145 (arXiv)
• Küchler, U., Tappe, S. (2009): Option pricing in bilateral Gamma stock models. Statistics and Decisions 27(4), 281-307 (arXiv)
• Küchler, U., Tappe, S. (2008): On the shapes of bilateral Gamma densities. Statistics and Probability Letters 78(15), 2478-2484 (arXiv)
•  Filipović, D., Tappe, S. (2008): Existence of Lévy term structure models. Finance and Stochastics 12(1), 83-115 (arXiv)
• Küchler, U., Tappe, S. (2008): Bilateral Gamma distributions and processes in financial mathematics. Stochastic Processes and Their Applications 118(2), 261-283 (arXiv)

Bücher

• Tappe, S. (2023): Stochastische partielle Differentialgleichungen. Springer-Verlag GmbH, 57 Seiten
• Tappe, S. (2013): Einführung in die Wahrscheinlichkeitstheorie. Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 303 Seiten

Artikel von allgemeinem Interesse

• Tappe, S. (2020): A simple mathematical model for the evolution of the corona virus. 6 Seiten (arXiv)

Weitere Artikel

• Bhaskaran, R., Tappe, S. (2022): Invariant manifolds for stochastic partial differential equations in continuously embedded Hilbert spaces. 74 Seiten. Elektronischer Anhang zum Artikel "Stochastic partial differential equations and invariant manifolds in embedded Hilbert spaces" (arXiv)
• Filipović, D., Tappe, S., Teichmann, J. (2014): Stochastic partial differential equations and submanifolds in Hilbert spaces. 33 Seiten. Elektronischer Anhang zum Artikel "Invariant manifolds with boundary for jump-diffusions" (arXiv)

Abschlussarbeiten

• Tappe, S. (2005): Finite dimensional realizations for term structure models driven by semimartingales. Dissertation, Humboldt-Universität zu Berlin, 153 Seiten (edoc-Server)
• Tappe, S. (2002): Cellular resolutions of monomial ideals. Diplomarbeit, Universität Paderborn, 171 Seiten

Organisierte Konferenzen

• Internationale Konferenz Recent Developments in the Mathematics of Machine Learning an der Bergischen Universität Wuppertal, 26. März 2024
• Internationaler Online-Workshop Stochastic Analysis and Hermite Sobolev Spaces, organisiert zusammen mit Rajeev Bhaskaran (Indian Statistical Institute, Bangalore Centre, Indien) und Suprio Bhar (Indian Institute of Technology Kanpur, Indien), 21.-26. Juni 2021

Lehre

Sommersemester 2024 (Bergische Universität Wuppertal)

• Versicherungsmathematik (Vorlesung, 4 SWS)
• Risikotheorie (Vorlesung, 4 SWS)

Wintersemester 2023/24 (Bergische Universität Wuppertal)

• Einführung in die Stochastik (Vorlesung und Übung, 4+2 SWS)
• Statistisches und maschinelles Lernen (Seminar, 2 SWS)

Sommersemester 2023 (Bergische Universität Wuppertal)

• Angewandte Statistik (Vorlesung und Übung, 4+2 SWS)
• Risikotheorie (Vorlesung und Übung, 2+1 SWS)

Wintersemester 2022/23 (Universität Rostock)

• Stochastik für Bachelor (Vorlesung, 4 SWS)
• Einführung in die Versicherungs- und Finanzmathematik (Vorlesung, 4 SWS)

Wintersemester 2020/21 (Karlsruher Institut für Technologie)

• Stochastische Differentialgleichungen (Vorlesung und Übung, 4+2 SWS)
• Statistisches und maschinelles Lernen (Seminar, zusammen mit Prof. Dr. Daniel Hug, 2+1 SWS)

Sommersemester 2020 (Karlsruher Institut für Technologie)

• Versicherungsmathematik (Vorlesung und Übung, 4+2 SWS)
• Topologie (Proseminar, 2+1 SWS)

Wintersemester 2019/20 (Ludwig-Maximilians-Universität München)

• Finanzmathematik in diskreter Zeit (Vorlesung, 4 SWS)
• Nichtlineare Erwartungen (Seminar, 2 SWS)

Sommersemester 2019 (Albert-Ludwigs-Universität Freiburg)

• Risikotheorie (Vorlesung und Übung, 2+1 SWS)

Wintersemester 2018/19 (Albert-Ludwigs-Universität Freiburg)

• Mathematische Statistik (Vorlesung und Übung, 4+2 SWS)
• Versicherungsmathematik (Vorlesung und Übung, 2+2 SWS)

Sommersemester 2018 (Albert-Ludwigs-Universität Freiburg)

• Markov-Ketten (Vorlesung und Übung, 2+2 SWS)
• Stochastische Integration und Finanzmathematik (Übung, 2 SWS)

Wintersemester 2017/18 (Albert-Ludwigs-Universität Freiburg)

• Stochastische Prozesse (Vorlesung und Übung, 4+2 SWS)
• Stochastische Analysis mit rauhen Pfaden (Vorlesung und Übung, 2+2 SWS)

Wintersemester 2016/17 (Leibniz Universität Hannover)

• Finanzmathematik in stetiger Zeit (Vorlesung, 4 SWS)

Sommersemester 2016 (Leibniz Universität Hannover)

• Stochastische Analysis (Vorlesung, 4 SWS)

Wintersemester 2015/16 (Leibniz Universität Hannover)

• Affine Prozesse (Vorlesung, 4 SWS)

Sommersemester 2015 (Leibniz Universität Hannover)

• Stochastische Analysis (Vorlesung, 4 SWS)

Wintersemester 2014/15 (Leibniz Universität Hannover)

• Stochastik A (Service-Vorlesung, 2 SWS)
• Stochastische Analysis (Seminar, 2 SWS)

Sommersemester 2014 (Leibniz Universität Hannover)

• Stochastische Analysis (Vorlesung, 4 SWS)

Wintersemester 2013/14 (Leibniz Universität Hannover)

• Mathematische Stochastik II (Vorlesung, 4 SWS): Mathematische Statistik und stochastische Prozesse in diskreter Zeit

Sommersemester 2013 (Leibniz Universität Hannover)

• Mathematische Stochastik I (Vorlesung, 4 SWS): Einführung in die Wahrscheinlichkeitstheorie

Wintersemester 2012/13 (Leibniz Universität Hannover)

• Mathematische Stochastik II (Vorlesung, 4 SWS): Mathematische Statistik und stochastische Prozesse in diskreter Zeit

Sommersemester 2012 (Leibniz Universität Hannover)

• Mathematische Stochastik I (Vorlesung, 4 SWS): Einführung in die Wahrscheinlichkeitstheorie

Wintersemester 2011/12 (Leibniz Universität Hannover)

• Aktuelle Entwicklungen in der Finanzmathematik (Vorlesung, 4 SWS)

Sommersemester 2011 (Leibniz Universität Hannover)

• Stochastische Analysis (Vorlesung, 4 SWS)

Wintersemester 2010/11 (ETH Zürich)

• Zinsmodelle (Übung, 2 SWS und Koordination des Übungsbetriebes)

Sommersemester 2009 (Technische Universität Wien)

• Stochastische Analysis (Vorlesung und Übung, 3+1 SWS)

Wintersemester 2008/09 (Technische Universität Wien)

• Stochastische Analysis in Finanz- und Versicherungsmathematik (Übung, 1 SWS)

Sommersemester 2007 (Ludwig-Maximilians-Universität München)

• Analysis II (Übung, 4 SWS und Koordination des Übungsbetriebes)

Wintersemester 2006/07 (Ludwig-Maximilians-Universität München)

• Analysis I (Übung, 4 SWS und Koordination des Übungsbetriebes)

Sommersemester 2006 (Ludwig-Maximilians-Universität München)

• Analysis III (Übung, 4 SWS und Koordination des Übungsbetriebes)

Wintersemester 2005/06 (Ludwig-Maximilians-Universität München)

• Analysis II (Übung, 4 SWS und Koordination des Übungsbetriebes)

Betreute Abschlussarbeiten

Bergische Universität Wuppertal

• Patrick Donfack (Masterarbeit): Advanced Option Pricing and Hedging: A Lévy Process Approach. Seit Juli 2024

Karlsruher Institut für Technologie

• Johannes Schuler (Masterarbeit): Mathematische Modellierung von Pandemien mit Differentialgleichungen. August 2021 bis März 2022 (Externer Betreuer ohne Gutachterfunktion)
• Sebastian Gottheil (Bachelorarbeit, fachwissenschaftlicher Studiengang Mathematik): Credibility-Theorie. Oktober 2020 bis Februar 2021
• Christian Saulich (Bachelorarbeit, fachwissenschaftlicher Studiengang Mathematik): Reservierung für Spätschäden. September 2020 bis März 2021

Ludwig-Maximilians-Universität München

• Pavel Kartsovnik (Bachelorarbeit, fachwissenschaftlicher Studiengang Mathematik): Nichtlineare Erwartungen und Risikomaße. Dezember 2019 bis Januar 2020
• Doriane Audrey Nkeng Mbetntang (Masterarbeit): Prämienprinzipien und Erfahrungstarifierung. Oktober 2019 bis April 2020

Albert-Ludwigs-Universität Freiburg

• Lena Burkhardt (Bachelorarbeit, Polyvalenter Zwei-Hauptfächer-Studiengang mit Lehramtsoption): Das Pólya-Urnenmodell und dessen Gleichstandwahrscheinlichkeiten. Mai 2019 bis Juli 2019
• Roman Haak (Masterarbeit): Algebraische Strukturen stochastischer Integrale und ihre Anwendungen. Oktober 2018 bis März 2019
• Lorenz Denk (Bachelorarbeit, fachwissenschaftlicher Studiengang Mathematik): Parameterschätzung und Optionspreisberechnung in zeitlich diskreten Finanzmarktmodellen. Mai 2018 bis August 2018
• Anna Maddux (Bachelorarbeit, fachwissenschaftlicher Studiengang Mathematik): Symmetrische Irrfahrten und eine Verallgemeinerung des Lemmas von Borel-Cantelli. April 2018 bis Juli 2018
• Hang Zhou (Masterarbeit): Vektorwertige stochastische Integration und Anwendungen in der Finanzmathematik. Januar 2018 bis Juli 2018

Leibniz Universität Hannover

• Tahirivonizaka Rahantamialisoa (Dissertation): Ein einheitlicher Zugang für stochastische partielle Differentialgleichungen, die von Semimartingalfeldern angetrieben werden. April 2012 bis Februar 2017; die Disputation hat am 15. März 2017 stattgefunden
• Apostolos Sideris (Masterarbeit): Affine Prozesse auf symmetrischen Kegeln. Juli 2016 bis Januar 2017
• Pascal Schoppe (Masterarbeit): Pfadweise Eindeutigkeit für die Lösungen von stochastischen partiellen Differentialgleichungen. April 2016 bis Oktober 2016
• Kwok-Yin Choi (Masterarbeit): Konzepte für die Arbitragefreiheit in stochastischen Finanzmärkten. Februar 2016 bis August 2016
• Waldemar Schäfer (Bachelorarbeit, fachwissenschaftlicher Studiengang Mathematik): Charakterisierungen und Erweiterungen der Panjer-Klasse. Juli 2015 bis Oktober 2015
• Gabriele Carulli (Masterarbeit): Funktionale von affinen Prozessen mit Anwendungen in der Finanzmathematik. Mai 2015 bis November 2015
• Sarah Martens (Masterarbeit): Das Skorokhod'sche Einbettungsproblem. Januar 2015 bis Juli 2015
• Michael Fiedler (Masterarbeit): Markov-Halbgruppen und stochastische Prozesse in unendlicher Dimension. Oktober 2014 bis April 2015
• Johanna Schmidt (Masterarbeit): Eine pfadweise Interpretation von Doobs Martingalungleichungen. September 2014 bis März 2015
• Harald Klingebiel (Bachelorarbeit, fachwissenschaftlicher Studiengang Mathematik): Konvergenzraten für die Ungleichung von Berry-Esseen. August 2014 bis Oktober 2014
• Pascal Schoppe (Bachelorarbeit, fachwissenschaftlicher Studiengang Mathematik): Deterministische und stochastische Evolutionsgleichungen. Mai 2014 bis August 2014
• André Löper (Bachelorarbeit, Lehramtsstudiengang Mathematik): Panjer-Verteilungen. Mai 2014 bis Juli 2014
• Sören Schwark (Bachelorarbeit, Lehramtsstudiengang Mathematik): Regressionsanalyse der linearen Abhängigkeit von Finanzmarktdaten. April 2014 bis Juni 2014
• Tim Massel (Bachelorarbeit, fachwissenschaftlicher Studiengang Mathematik): Kopplung und gleichmäßige Ergodizität diskreter Markov-Ketten. April 2014 bis Juli 2014
• Martin Sanojca (Bachelorarbeit, fachwissenschaftlicher Studiengang Mathematik): Bonferroni-Ungleichungen. Februar 2014 bis Mai 2014
• Apostolos Sideris (Bachelorarbeit, fachwissenschaftlicher Studiengang Mathematik): Charakteristische Funktionen und unbegrenzt teilbare Verteilungen. November 2013 bis Februar 2014
• Henry Wegener (Masterarbeit): Resultate über fast sichere Konvergenz und Zusammenhänge mit klassischer Ergodentheorie. November 2013 bis Mai 2014
• Maria Óskarsdóttir (Masterarbeit): Über die Eindeutigkeit von Lösungen stochastischer Differentialgleichungen. Oktober 2013 bis April 2014
• Gabriele Carulli (Bachelorarbeit, fachwissenschaftlicher Studiengang Mathematik): Optionspreisbewertung in exponentiellen Lévy-Modellen. Oktober 2013 bis November 2013
• Sarah Klünder (Bachelorarbeit, Lehramtsstudiengang Mathematik): Bivariate Exponentialverteilungen. Oktober 2013 bis Dezember 2013
• Johanna Schirmer (Bachelorarbeit, Lehramtsstudiengang Mathematik): Markov-Ketten mit endlichem Zustandsraum. Oktober 2013 bis Dezember 2013
• Nikolas Nüsken (Masterarbeit): Die stochastische Wellengleichung. August 2013 bis Februar 2014
• Tina Kolodinski (Bachelorarbeit, Lehramtsstudiengang Mathematik): Geometrische Charakterisierungen von arbitragefreien Finanzmarktmodellen. Juli 2013 bis September 2013
• Patrick Kiedrowski (Bachelorarbeit, Lehramtsstudiengang Mathematik): Die Gesetze der großen Zahlen. Mai 2013 bis Juli 2013
• Florian Modler (Masterarbeit): Invariante Mannigfaltigkeiten und Blätterungen für stochastische partielle Differentialgleichungen und zufällige dynamische Systeme. Juni 2012 bis September 2012
• Dirk Skowasch (Diplomarbeit): Lévy-Prozesse in der Finanzmathematik. Mai 2012 bis November 2012

Technische Universität Wien

• Piet Porkert (Diplomarbeit): Schwache Lösungen von stochastischen Differentialgleichungen in Hilberträumen. August 2010 bis Februar 2011

Ludwig-Maximilians-Universität München

• Yong Shang (mitbetreuter Diplomand von Prof. Filipović): Heath-Jarrow-Morton Modell mit Quadratwurzelvolatilität. August 2007 bis Februar 2008

Sieben der oben aufgelisteten von mir betreuten Masterstudenten haben Angebote für Promotionsstellen erhalten; und zwar:

• Apostolos Sideris (Technische Universität Dresden)
• Pascal Schoppe (Universität Augsburg und Technische Universität Dresden)
• Michael Fiedler (Universität Duisburg-Essen, Universität Hildesheim und Universität Paderborn)
• Henry Wegener (Albert-Einstein-Institut Hannover und Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg)
• Maria Óskarsdóttir (Universität Leuven, Belgien)
• Nikolas Nüsken (Imperial College London, Großbritannien)
• Piet Porkert (Technische Universität Wien, Österreich)

Lebenslauf

Bildungsgang

• Habilitationsäquivalente Leistungen: Positive Zwischenevaluation meiner Juniorprofessur an der Leibniz Universität Hannover, März 2014
• Promotion in Mathematik, Humboldt-Universität zu Berlin, November 2005
• Diplom in Mathematik, Universität Paderborn, August 2002