Thorsten Schmidt

Thorsten Schmidt wurde zum Sommersemester 2015 auf die Professur Mathematische Stochastik an die Universität Freiburg berufen und tritt die Nachfolge von Prof. Ernst Eberlein an. Von Oktober 2017 - September 2019 war Prof. Schmidt Research Fellow am Freiburg Institute for Advanced Studies in einer gemeinsamen Forschergruppe mit der Universität Straßburg und dem dortigen USIAS zum Thema Linking Finance and Insurance.

Seine Forschung konzentriert sich im wesentlichen auf drei Themengebiete und deren Anwendungen: Finanz- und Versicherungsmathematik, stochastische Prozesse und Statistik. In jüngster Zeit beschäftigt er sich mit Methoden des Maschinellen Lernens, insbesondere zu deren Anwendungen in der Finanzmathematik und bezüglich Regulierung von AI. 

In seiner Laufbahn traf er sowohl in der Statistik als auch in der Finanzmathematik immer wieder auf interessante Fragestellungen, die mit einer überraschend hohen Komplexität Forscher inspirierten und zur Entwicklung von neuen mathematischen Techniken anregten. In Freiburg ist sein Ziel mit seinem jungen Team diese Herausforderungen mit verbesserten mathematischen Modellen zu attackieren und die entwickelten Methodiken auf unterschiedlichste Bereiche anwenden. Mehr.

SFB "Small Data"

Preise

IDA Award Finance aus der Praxisperspektive, gemeinsam mit Eva Lütkebohmert-Holtz (2015)

FRIAS-USIAS Research Fellow: Linking Finance and Insurance, 2017/2018

IDA Award Maschinelles Lernen und künstliche Intelligenz in Freiburg mit Philipp Harms und Frank Hutter (2020)

MAPFRE Research Grant Ignacio H. de Larramendi: affine processes for insurances linked to financial markets mit Raquel Gaspar (2020) 

Luis Bachelier Fellow (2021)

Aktuelles

Publications may be found here (or by clicking "English" on the top of the page).
 

Videos

• Ein Einspieler in dem interdisziplinären Wissenschaftstalk "Scobel" (3sat) zur Finanzmathematik in der Folge: "Mit Komplexität leben" (16.12.2021, ca. bei Minute 15). In der ZDF Mediathek.  
• Künstliche Intelligenz und Machine Learning (YouTube, Thorsten Schmidt)
• Stochastik 1 - Teile der Vorlesung im WS 2021/22 (YouTube, Thorsten Schmidt)
• No Arbitrage in Insurance - Presentation at the GPSD 2021, Mannheim
• Video on Youtube of Rama Cont's talk on Universal Price Formations on Financial Markets: A perspective from Machine Learning (May 2018, Freiburg).
• Video on Youtube of fields medallist Wendelin Werner's talk on the (quantum) disk as patchwork of (quantum) disks (Feb 2018, GPSD Freiburg).

Lehre

Im Wintersemester werden folgende Lehrveranstaltungen angeboten:

• Stochastik I
• Mathematische Statistik
• Ein Seminar zu Robustheit, Nachhaltigkeit und Maschinellem Lernen

Für weitere Informationen schauen Sie bitte auf die Seite Lehre. Frühere Vorlesungen:

• Finanzmathematik
• Stochastische Integration
• Funktionalanalysis
• Finanzmathematik in diskreter Zeit

• Wahrscheinlichkeitstheorie (Assistent: Marc Weber)
• Seminar: Stochastisches Maschinelles Lernen

• Stochastik (Teil 2) (eine Einführung, Assistent: Marc Weber)
• Seminar: Nichtlineare und robuste Stochastik 
• Finanzmathematik in diskreter Zeit
• Künstliche Intelligenz (Maschinelles Lernen) aus einem probabilistischen Blickwinkel

Forschungsschwerpunkte

• Finanzmathematik
• Kreditrisiken
• Pricing und Hedging von derivativen Finanzprodukten
• Statistik von stochastischen Prozessen
• Energiemärkte
• Nichtlineare Filtertheorie 
• Statistische Anwendungen
• Maschinelles Lernen

Sprechstunde:

Jederzeit nach Vereinbarung. Vorzugsweise vereinbaren Sie per Email einen Termin.

Adresse: 

Abteilung für Mathematische Stochastik 
Albert-Ludwigs University of Freiburg 
Ernst-Zermelo-Straße 1
Zimmer 247
D - 79104 Freiburg

Tel: +49-761-203-5668
Tel: +49-7861-203-5676 (Sekretariat: Frau Lippek)
Fax: +49-761-203-5661 
E-Mail: thorsten[dot]schmidt[at]stochastik[dot]uni-freiburg[dot]de