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Informationen zum Seminar Stochastik auf Mannigfaltigkeiten (WS 2017/18)
Allgemeines
Inhalt
- Wir werden uns mit der Beschreibung von stochastischen Prozessen auf Mannigfaltigkeiten mit Hilfe von stochastischen Differentialgleichungen, Martingalproblemen und Markovschen Halbgruppen beschäftigen. Dies ist ein fortgeschrittenes, jedoch gut verstandenes Thema.
- Die geometrische Sichtweise ermöglicht ein vertieftes Verständnis der Theorie stochastischer Prozesse (Invarianzresultate, asymptotische Entwickungen der Dichte, etc.).
- Umgekehrt ermöglichen stochastische Methoden neue Sichtweisen auf geometrische Fragestellungen (stochastische Darstellung von Lösungen partieller Differentialgleichungen und von geometrischen Flüssen, Transportprobleme, Indexsatz von Atiyah-Singer, etc.).
- Je nach Zeit und Interesse werden wir auf einige Anwendungen eingehen (Asymptotik von Optionspreisen, Existenz endlichdimensionaler Realisierungen von Zinsmodellen, Stochastik auf Räumen von geometrischen Figuren und weitere Themen nach Wahl).
Vorkenntnisse
- Notwendige Vorkenntnisse: Kenntnisse im Rahmen der Vorlesung Stochastische Prozesse
- Nützliche Vorkenntnisse: Kenntnisse im Rahmen der Vorlesung Elementare Differentialgeometrie
Aktuelles
- Donnerstag 19. Oktober 2017, 16:15 Uhr: Vorbesprechung mit Themenvergabe und Einführung.
- Donnerstag 16. November 2017, 13:00-16:00 Uhr: Definitionen und Konstruktion von Brownscher Bewegung; stochastische Integration bzgl. Brownscher Bewegung
- Donnerstag 7. Dezember 2017, 13:00-16:00 Uhr: Semimartingale, Ito Formel, Stratonovich-Integral, stochastische Differentialgleichungen auf Mannigfaltigkeiten
- Donnerstag 25. Januar 2018, 13:00-16:00: Martingalprobleme auf Mannigfaltigkeiten, stochastische Differentialgleichungen mit Hilfe von Jets
- Donnerstag 8. Februar 2018, 15:00-17:00: Horizontale lifts von Semimartingalen auf Rahmenbündel und Brownsche Bewegung als SDE
- Donnerstag 12. Juli 2018, 15:00-17:00: Brownsche Bewegung und Atiyah Singer Indextheoreme
- Donnerstag 20. Dezember 2018, 12:30-15:30: Reihenentwicklungen des Wärmeleitungskerns (Seminarraum 119)
Literatur
- J. Armstrong, D. Brigo (2017), Coordinate-free Stochastic Differential Equations as Jets. arXiv:1602.03931v5
- N. Berline, E. Getzler, M. Vergne (2003). Heat kernels and Dirac operators. Springer.
- W. Hackenbroch and A. Thalmaier (1994), Stochastische Analysis. B. G. Teubner, Stuttgart.
- E. P. Hsu (2002), Stochastic Analysis on Manifolds. American Mathematical Society, Providence, RI.
- J. Roe (2013), Elliptic operators, topology, and asymptotic methods. Chapman & Hall.
- D. W. Stroock (2000), An introduction to the analysis of Paths on a Riemannian Manifold. American Mathematical Society, Providence, RI.
- J. Teichmann (2017), Foundations of Martingale Theory and Stochastic Calculus from a Finance Perspective. Lecture Notes, ETH Zurich, pdf.