Sie sind hier: Startseite › Studium und Lehre › Wintersemester 2017/2018 › Vorlesung Stochastische Prozesse

Informationen zu den Übungen und der Vorlesung Stochastische Prozesse (WS 2017/18)

Allgemeines

  • Dozent:  Stefan Tappe
  • Assistent:  Philipp Harms
  • Tutor: Moritz Ritter
  • Vorlesung: Di, Mi 12-14, HS Weismann-Haus, Albertstr. 21a
  • Übung: Di 16-18 und Mi 10-12, SR 218, Eckerstr. 1
  • Forum und Übungsblätter: die ersten Blätter hier, sonst auf ILIAS

Inhalt

Gegenstand der Vorlesung ist eine Einführung in die Theorie der stochastischen Prozesse; es werden unter anderem folgende Themen behandelt:

  • Stochastische Basen
  • Wiener-Prozesse, Poisson-Prozesse
  • Stoppzeiten, previsible Zeiten
  • Martingale, lokale Martingale
  • Previsible Projektion
  • Previsibler Kompensator
  • Quadratische Variation
  • Semimartingale und stochastische Integration
  • Itô-Formel
  • Stochastisches Exponential

Aktuelles

  • Bitte melden Sie sich in der ersten Semesterwoche auf HISinOne für die Übung an (Details siehe Abschnitt Übung).
  • Erste Übung am Dienstag 17. Oktober (Anwesenheitsaufgaben, d.h., gemeinsames Erarbeiten der Lösung ohne Abgabe).
  • Erste Abgabe bis Freitag 20. Oktober 12:00 (Details siehe Abschnitt Übung).
  • Die Übung und Vorlesung am 31. Oktober und 1. November fällt feiertagsbedingt aus.
  • Das 14. (letzte) Übungsblatt ist ein Bonusblatt.

Studienleistung

 Die Kriterien für den Erhalt der Studienleistung sind:

  • mindestens 50% der zu erreichenden Gesamtpunkte aus allen Übungsaufgaben,
  • mindestens einmal freies Vorrechnen in der Übungsgruppe,
  • maximal zweimal unentschuldigtes Fehlen in der Übungsgruppe.

Klausur

  • Die Prüfungsleistung für diese Veranstaltung besteht in der erfolgreichen Teilnahme an der Abschlussklausur.
  • Voraussetzung für die Zulassung zur Abschlussklausur ist die vorherige Erbringung der zugehörigen Studienleistung.
  • Der Termin für die Abschlussklausur steht noch nicht fest, wird aber rechtzeitig an dieser Stelle und in der Vorlesung bekannt gegeben werden.

Skript

Eine vorläufige Version des Skriptes (Stand: 08.02.2018) können Sie hier herunterladen.

Übung

  • Anmeldung zur Übung via HISinOne in der ersten Semesterwoche von Mittwoch, 18.10.2017, 12 Uhr, bis Freitag, 20.10.2017, 14 Uhr.
  • Abgabe der schriftlich ausgearbeiteten Lösungen jeweils bis Freitags 12:00 in der Woche vor der Übung im Briefkasten 2.17 im Kellergeschoß des Mathematikinstituts (Eckerstraße 1). 
  • Die Übungsblätter dürfen alleine oder zu zweit bearbeitet und abgegeben werden.
  • Die Übungsblätter werden auf ILIAS zur Verfügung gestellt.
  • Das 14. (letzte) Übungsblatt ist ein Bonusblatt.

Literatur

  • J. Jacod, A.N. Shiryaev. Limit Theorems for Stochastic Processes. Springer, 2nd Edition, 2003.
  • S.N. Cohen, R.J. Elliott. Stochastic Calculus and Applications. Birkhäuser, 2015.
  • S. He, J. Wang, J. Yan. Semimartingale Theory and Stochastic Calculus. Science Press, 1992.