Informationen zum Proseminar "Diskrete Finanzmathematik" (SS 2021)

Dozent: Dr. Ernst August Frhr. v. Hammerstein

Zeit, Ort:  Di 16-18 Uhr, HS II, Albertstraße 23b (falls als Präsenzveranstaltung möglich)
                                        oder zeitgleich als BigBlueButton-Videokonferenz

Voranmeldung: Interessenten melden bitte ihren Teilnahmewunsch bis spätestens zum 06.02.2021 per Mail an
                           ernst.august.hammerstein@stochastik.uni-freiburg.de

Es können maximal 13 Vorträge vergeben werden. Interessentinnen und Interessenen werden entsprechend der Reihenfolge ihrer Voranmeldung berücksichtigt werden.
  

Aktuelles

Inhalt

Seit der Veröffentlichung der Black-Scholes-Formel zur Optionspreisbewertung im Jahr 1973 hat die moderne Finanzmathematik eine stürmische Entwicklung genommen. Parallel zur Entwicklung immer neuer Derivate wurden und werden auch zunehmend komplexere stochastische Modelle entwickelt, um erstere zu bewerten und deren Risiken adäquat abschätzen zu können.
Die Beschäftigung mit diesen Modellen setzt jedoch vertiefte Kenntnisse in zeitstetigen stochastischen Prozessen und stochastischer Analysis voraus, wie sie üblicherweise erst in Master-Studiengang mit Schwerpunkt Stochastik erworben werden.

Die Grundideen und -Prinzipien, auf denen die komplexen Modelle beruhen (und die sie weiterentwickeln), lassen sich jedoch oft schon in deutlich einfacherem Rahmen und diskreter Zeit darstellen und verstehen. Genau das soll Thema dieses Proseminars sein. Anhand der u.g. Bücher sowie evtl. einzelner weiterer Quellen wollen wir uns in die diskrete Finanzmathematik einarbeiten, einige von deren zentralen Methoden und Begriffen kennenlernen sowie die Bewertung von Derivaten und Risikomanagement diskutieren.

Vortragsthemen und -Termine

Hinweise zur Vortragsdurchführung

Der Vortrag sollte weitgehend frei gehalten werden, entweder an der Tafel oder mit Folien. Falls das Proseminar Corona-bedingt weitgehend online stattfinden muss, ist ein Folienvortrag für die Videoübertragung empfehlenswerter, jedoch nciht verpflichtend.

Vortragsfolien und ggf. Handouts im pdf-Format können direkt in BigBlueButton hochgeladen werden (und Handouts von dort auch allen Teilnehmenden zum Download freigegeben werden). In diesem Fall müssen Vortragende im Prinzip nur ihre Folien auf einem USB-Stick bereithalten und können zum Vortrag Uni-Rechner verwenden, es kann aber natürlich auch der eigene Laptop mitgebracht und genutzt werden. Falls der Vortrag mit PowerPoint o.ä. gehalten werden soll (was sich ebenso über BigBlueButton übertragen lässt), ist die Verwendung eigener Rechner zu empfehlen, da nicht garantiert werden kann, dass die benötigte und u.U. lizenzpflichtige Software auf den Uni-Rechnern vorinstalliert ist.

Bei Folienvorträgen sollte generell beachtet werden, dass man mit Folien i.A. deutlich schneller vorträgt, vielleicht auch mal zu schnell für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Daher ist es oft empfehlenswert, Folien nicht zu überfrachten und schrittweise aufzubauen. Gelegentliche kurze Pausen für Verständnisfragen können auch nicht schaden. Ferner kann es sinnvoll sein, ein Handout mit zentralen Definitionen, Sätzen und Formeln zu erstellen und vor Beginn des Vortrags auszuteilen, damit man diese während des Vortrags im Blick haben und behalten kann. Bedenken Sie, dass das Ziel und die Aufgabe des Vortrags darin besteht, Ihren Kommilitoninnen und Kommilitonen etwas verständlich zu machen! Es reicht nicht, den Dozenten davon zu überzeugen, dass Sie das Thema verstanden haben.

Notwendige Vorkenntnisse

Studien- und Prüfungsleistung

Literatur

M.U. Dothan: Prices in Financial Markets (Kap. 1--6), Oxford University Press, 1990.

A. Irle: Finanzmathematik (3. Auflage, Kap. 1--5), Springer Spektrum, 2012.
Als elektronischer Volltext (innerhalb des Uni-Netzes) verfügbar unter link.springer.com/book/10.1007%2F978-3-8348-8314-8

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